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灵均投资公司模型阶段性遭遇考验,针对市场最新变化调整收益预测

来源:拾趣POS机办理添加时间:2022-03-22 02:18:29 点击:159

3月20日,灵均投资发布《致投资者的一封信》表示,去年四季度以来权益市场和量化行业发生较大变化,公司的模型阶段性遭遇考验。在此期间,公司针对市场最新变化调整收益预测模型,优化冲击成本模型。在去年10月份封闭了指数增强策略产品,在11月份进行了全渠道全产品线封闭操作。公司在投研队伍建设上也未停歇,近期仍在持续扩充策略及IT团队。
 

灵均投资公司模型阶段性遭遇考验,针对市场最新变化调整收益预测

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灵均投资称,经过持续调整近期模型表现已趋势性向好,主要表现为两个方面:第一,今年以来,得益于收益预测、组合风控和交易成本控制模型的迭代升级,超额收益有正向贡献,表现符合预期;第二,用新模型组合回测去年第四季度,组合可以做出相对稳健的超额收益。

无独有偶,此前幻方量化市场总监梁键也在路演时表示,去年11月份以来,幻方非常严格地限制了规模,暂停所有产品的募集,到现在为止都只能赎回不能申购。在模型和策略优化方面,幻方通过降低整体持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。梁键介绍,优化之后虽然还没有回到最理想的状态,但超额收益表现相比去年四季度是有改善的。