程序化期货、阿尔法策略收益排名前两位，成长因子超额收益非常显著

格上理财数据显示，截至5月底，程序化期货、阿尔法策略分别以10.72%和6.31%的收益在九大策略中排名前两位，宏观对冲和套利策略的收益也超5%。
 

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文谛资产董事长周时和表示，上半年得益于流动性宽松以及权益和大宗商品市场阶段性的盈利机会，CTA策略、套利策略、宏观对冲策略、指数增强策略在不同时期均有不俗的表现。其中，管理期货策略和套利策略在今年2、3月份充分体现出获取“危机alpha”的能力。

在风格因子方面，中信证券在研报中称，上半年在主要指数空间中，盈利和成长因子超额收益非常显著，其他各因子均跑输基准，正负差额较去年同期进一步扩大。

格上理财数据显示，部分头部量化私募今年前五个月的业绩表现亮眼。阿尔法策略上，明汯投资、灵均投资、杭州塞帕斯、致诚卓远等一批头部私募的代表产品年内业绩超过10%；在量化股票多头策略上，进化论资产、幻方量化、九坤投资等头部机构今年以来的收益也达到了15%；CTA策略上，华澄投资、上海象限资产、白鹭资管等收益则超过20%。一波行情也使得不少私募产品净值创下新高。据了解，文谛资产旗下产品的收益均创历史新高。